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1. Associative Governance in Scandinavia: Organizing Societies by “Combining Together”

Brink Lund, Anker; Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Søren;
2024
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2. Convergence of Optimal Investment Problems in the Vanishing Fixed Cost Limit

abstract

We consider an optimal investment problem for an investor facing both constant and proportional transaction costs and study the limit as the constant cost tends to zero. Combining the stochastic Perron's method with stability arguments for viscosity solutions, we show that the value function converges to the value function of the problem with purely proportional costs. Moreover, using a Komlos-type argument, we show that forward-convex combinations of the optimal strategies in the problem with constant costs converge to an optimal strategy for the problem without a constant cost

Bayraktar, Erhan; Belak, Christoph; Seifried, Frank Thomas; Christensen, Sören;
2022
Availability: Link Link

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3. Statistik klipp & klar

abstract

Verl.Beschr.: Das Lehrbuch umfasst die zentralen Aspekte der Beschreibenden und der Schliessenden Statistik und betont die inhaltlichen Bezüge zwischen beiden Bereichen. Schwerpunkte werden in den Bereichen der Stichprobenziehung sowie der Abhängigkeitsmessung gelegt, da diese Themengebiete sehr starke grundlegende Relevanz für die Praxis sowohl in beruflichen als auch wissenschaftlichen Fragestellungen aufweisen. Deshalb wird auch die multiple lineare Regression diskutiert und mit der anschliessenden Skizzierung des multiplen Linearen Modells ein Ausblick auf die Ökonometrie gegeben. Vorrangiges Lernziel ist die Schaffung eines grundsätzlichen Verständnisses der Funktionsweise statistischer Methoden im Sinne einer ?Statistical Literacy?. Das umfasst ein Verstehen der Voraussetzungen traditioneller statistischer Verfahren und der Notwendigkeit solcher Prämissen. Formale Darstellungen sind folglich im Buch auf das Wesentliche reduziert. Anhand von praxisorientierten Beispielen wird ein inhaltliches Verständnis quantitativer Fragestellungen, statistischer Methodik und ihrer Relevanz in der Informationsgesellschaft vermittelt

Christensen, Björn; Christensen, Sören; Missong, Martin;
2019
Type: Einführung; Abriss; Leitfaden; Programmierte Einführung ; Repetitorium ; Populärwissenschaftliche Darstellung ; Kompendium ; Lehrbuch ; Lehrbuch; Textbook;
Availability: Link

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4. Statistik klipp & klar

abstract

Einleitung: Was ist und was soll Statistik? -- Beschreibende Statistik -- Wahrscheinlichkeitsrechnung -- Schließende Statistik -- Anwendung: Lineares Modell und Ökonometrie

Christensen, Björn; Christensen, Sören; Missong, Martin;
2019
Availability: Link

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5. Utility maximisation in a factor model with constant and proportional transaction costs

Belak, Christoph; Christensen, Sören;
2019
Type: Aufsatz in Zeitschrift; Article in journal;
Availability: Link
Citations: 9 (based on OpenCitations) Cited By

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6. Multidimensional investment problem

Christensen, Sören; Salminen, Paavo;
2018
Type: Aufsatz in Zeitschrift; Article in journal;
Availability: Link
Citations: 8 (based on OpenCitations) Cited By

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7. Worst-case portfolio optimization in a market with bubbles

Belak, Christoph; Christensen, Sören; Menkens, Olaf;
2016
Type: Aufsatz in Zeitschrift; Article in journal;
Availability: Link

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8. Everything counts! : warum kleine Gemeinden die Gewinner der Zensuserhebung 2011 sind

Christensen, Björn; Christensen, Sören; Hoppe, Tim; Spandel, Michael;
2015
Type: Aufsatz in Zeitschrift; Article in journal;
Availability: Link
Citations: 3 (based on OpenCitations) Cited By

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9. A General Verification Result for Stochastic Impulse Control Problems

abstract

This paper establishes existence of optimal controls for a general stochastic impulse control problem. For this, the value function is characterized as the pointwise minimum of a set of superharmonic functions, as the unique continuous viscosity solution of the quasi-variational inequalities, and as the limit of a sequence of iterated optimal stopping problems. A combination of these characterizations is used to construct optimal controls without relying on any regularity of the value function beyond continuity. Our approach is based on the stochastic Perron method and the assumption that the associated QVIs satisfy a comparison principle

Belak, Christoph; Christensen, Sören; Seifried, Frank Thomas;
2019

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10. Utility Maximization in a Factor Model with Constant and Proportional Transaction Costs

abstract

We study the problem of maximizing expected utility of terminal wealth under constant and proportional transactions costs in a multidimensional market with prices driven by a factor process. We show that the value function is the unique viscosity solution of the associated quasi-variational inequalities and construct optimal strategies. While the value function turns out to be truly discontinuous, we are able to establish a comparison principle for discontinuous viscosity solutions which is strong enough to argue that the value function is unique, globally upper semicontinuous, and continuous if restricted to either borrowing or no-borrowing portfolios

Belak, Christoph; Christensen, Sören;
2019

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